Opções de estoque xiv

VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV) Opção Cadeia.
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Opções Bistro.
# HolyCrap - Não posso acreditar ... um estoque de comércio em "The Bistro" !!
# IRA - Apenas por diversão foi escalar em algum XIV esta semana em 77.85, 75.70, 73.35, e a maior parte em 68.02. Preço médio das ações de 72,59. Não estava muito bom inicialmente, então com este movimento hoje sinto que "você tem que reservar". Poderia ver outro punho de 9 no VIX, mas não há ganância aqui.
Vendido XIV stock 74.60 (comprado para 72.59)
Hey Fuzzy - foi você quem disse que John Carter disse que quando um estoque como o ADSK obteve excelentes ganhos, isso provavelmente vai ficar otimista por alguns dias.
Sim. Ele diz que quando se destaca muito além do movimento esperado, ele tende a continuar. Isso salvou meus resultados do ISRG estrangulando. Inmediatamente rolado coloca agressivamente.
XIV estoque. Expandindo as opções de menu no Bistro. Mais escolhas, mais chances.
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Pós-navegação.
Quinta-feira, 14 de dezembro de 2017.
Indicador Bistro VIX para quinta-feira 12/14.
Quarta-feira Alta: 10.21, Baixa: 9.65, Fechar: 10.18 (o verde está no dia, o vermelho está baixo)
Níveis de quinta-feira: um aviso de desvantagem entraria em vigor com um fechamento acima de 13,82. Um novo Upside Warning entraria em vigor com três fechamentos consecutivos abaixo de 9,85.

opções de estoque Xiv
52 semanas de alta 129.455.
52 semanas baixas 44,74.
Cap de mercado 1.32 bilhões.
Os ETNs de curto prazo VIX de curto prazo da VelocityShares (os "ETNs") são obrigações sênior e não garantidas da Credit Suisse AG ("Credit Suisse") que atuam através de sua agência de Nassau. O retorno dos ETNs está vinculado ao inverso da performance diária do S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures ™ Index ER menos a taxa do investidor. Os ETNs fornecem aos comerciantes um instrumento negociado em bolsa que lhes permite expressar de forma eficiente suas opiniões de mercado sobre os contratos de futuros de curto prazo no CBOE SPX Volatility Index® (o "VIX®"). Os ETNs não garantem qualquer retorno do principal no vencimento e não pagam qualquer interesse durante o prazo.

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Atualização sobre o comércio de volatilidade SVXY da semana passada.
Sexta-feira, 4 de setembro de 2015.
Hoje eu gostaria de discutir esse comércio um pouco mais e dizer-lhe o que estou fazendo sobre isso.
Atualização sobre o comércio de volatilidade SVXY da semana passada.
Como eu disse na semana passada, o mercado está ficando louco. O VIX, o chamado Fear Index, disparou para 40 na semana passada, algo que não fez há mais de 2 anos. Hoje caiu cerca de 28, e se a história é um indicador, ele se dirige para o nível de 12 a 14, onde ele passou por grande parte dos últimos dois anos.
Aqui está o gráfico de dois anos do VIX para que você possa ter uma idéia de quão incomum é o alto nível de volatilidade atual:
Observe que cerca de 90% do tempo, o VIX está bem abaixo de 20. Quando ele se move mais alto que esse número, é somente por um curto período de tempo. Toda excursão com mais de 20 anos é rapidamente revertida.
Existe uma forte correlação entre o valor de VIX e as mudanças de preços em SVXY.
Quando o VIX é baixo (ou caindo), o SVXY quase sempre se move mais alto. Quando VIX dispara mais alto (ou permanece mais alto), o SVXY cairá. Ao longo do mês passado, o SVXY caiu dos baixos US $ 90 para cerca de metade disso hoje. Nunca nos 7 anos de história deste ETP caiu por uma quantia tão enorme.
O SVXY é construído pela negociação no futuro do VIX. A cada dia, a ETP compra ao preço à vista da VIX e vende os futuros de um mês. Desde cerca de 90% do tempo, o preço do futuro é maior do que o preço à vista (uma condição chamada contango), o SVXY ganha um pouco de valor. O número contango médio é de cerca de 5%, e é assim que a quantidade de SVXY é esperada para ganhar nesses meses.
De vez em quando (menos de 10% do tempo), o desconforto atual é tão alto (como é hoje), o VIX é maior do que os valores futuros. Quando isso ocorre, ele é chamado de retrocesso (em oposição ao contango). No momento, temos atraso de cerca de -8%. Se isso continuasse por um mês, espera-se que o SVXY caia por esse montante.
No entanto, o atraso não é a condição dominante por muito tempo. Raramente dura até uma semana. É altamente provável que o contango volte, o VIX voltará abaixo dos 20, e o SVXY se recuperará.
Vamos rever os negócios que fiz na semana passada:
Comprar para abrir 1 SVXY Oct1-15 60 chamada (SVXY151002C60)
Vender para abrir 1 SVXY Sep1-15 60 chamada (SVXY150904C60) para um débito de US $ 3,35 (comprando um calendário)
Comprar para abrir 1 SVXY Oct1-15 65 chamada (SVXY151002C65)
Vender para abrir 1 SVXY Sep1-15 65 chamada (SVXY150904C65) por um débito de US $ 3,30 (comprando um calendário)
Por cada dois spreads que comprei, expulso $ 665 mais US $ 5 em comissões, ou US $ 670.
Aqui está o que o gráfico de perfil de risco diz que essas posições valerão no fechamento em 10 dias quando as chamadas curtas expirarem na próxima sexta-feira:
O gráfico mostra que se o estoque caiu abaixo de US $ 46 (como hoje), os spreads perderão quase $ 500 do custo de US $ 670. Isso é apenas sobre o que aconteceu. Na verdade, a volatilidade implícita (IV) das opções SVXY caiu de cerca de 100 para cerca de 90, o que significa que o valor das chamadas Oct1-15 também caiu um pouco que o gráfico acima indica. O spread de 60 poderia ser vendido agora por cerca de US $ 1,20 e o spread de 65 teria apenas cerca de US $ 0,65. Isso resulta em uma perda de cerca de US $ 480 em um investimento de US $ 670 (cerca de 75% após as comissões).
Embora uma perda de 75% seja horrível, lembre-se de que esperávamos fazer 90% nesses spreads se o estoque tivesse terminado entre US $ 60 e US $ 67, como esperávamos (e nós presumivelmente teríamos rolado as chamadas vencidas de 15 a 15 no futuro série semanal e aumentou nosso ganho para mais de 100%.
De vez em quando, o mercado faz exatamente o oposto do que você esperava (ou o que a experiência histórica poderia prever). Este é um desses momentos. Felizmente, eles ocorrem em muito menos de 50% do tempo. Se você fez essa mesma aposta em várias ocasiões, a longo prazo, você deve fazer ganhos excelentes.
Desta vez, você tem a opção de fechar os spreads ou não fazer nada, apenas pendurado (esperando por um ressurgimento do SVXY e puder vender as restantes chamadas Oct1-15 a um preço mais alto). Se você vender o spread ao invés de deixar as chamadas curtas de 15 a 15 de setembro expirar sem valor hoje, certifique-se de usar uma ordem de limite. Na maioria das vezes, você deve conseguir um preço que seja apenas um pouco abaixo do ponto médio do preço de spread cotado. As opções no SVXY possuem amplas gamas de oferta e solicitação, mas os spreads geralmente podem ser executados perto do ponto médio dos preços cotados.
Eu planejo não fazer nada hoje. Mesmo que eu decida vender as chamadas de 15 a 15 de setembro ou 15 de setembro contra minhas posições longas de outubro de 15 a 15, farei isso mais tarde (uma vez que o SVXY se movesse mais alto, como deveria quando o mercado se instalasse e o VIX voltou para onde geralmente trava).
Os spreads que sugeri fazer há uma semana revelaram ser extremamente improdutivos (pelo menos até agora). Mas tomar perdas é uma parte necessária da negociação de opções. Muitas vezes, são grandes perdas, mas também são possíveis grandes ganhos (e, muitas vezes, prováveis).
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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